PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLMP.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLMP.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLMP.L и PMLP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
CLMP.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
-1.13%17.77%-15.12%-1.33%-19.28%6.67%6.79%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
22.21%-1.40%35.81%7.61%35.33%34.88%-9.00%

Доходность по периодам

С начала года, CLMP.L показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 22.21%.


CLMP.L

1 день
0.73%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
2.01%
1 год
27.54%
3 года*
-2.62%
5 лет*
-3.95%
10 лет*

PMLP.L

1 день
-4.20%
1 месяц
-0.12%
С начала года
22.21%
6 месяцев
21.02%
1 год
15.92%
3 года*
21.55%
5 лет*
21.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Сравнение комиссий CLMP.L и PMLP.L

CLMP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.


Доходность на риск

CLMP.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLMP.L
Ранг доходности на риск CLMP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMP.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMP.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLMP.LPMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.79

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.11

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.21

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

2.93

-1.39

CLMP.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMP.L на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMLP.L равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMP.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLMP.LPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.14

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.29

-1.35

Корреляция

Корреляция между CLMP.L и PMLP.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMP.L и PMLP.L

CLMP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.


TTM202520242023202220212020
CLMP.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
2.84%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок CLMP.L и PMLP.L

Максимальная просадка CLMP.L за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMP.L и PMLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CLMP.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-20.50%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-14.95%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.75%

-20.50%

-28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.39%

-5.50%

-22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.88%

-5.91%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.76%

5.01%

+11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMP.L и PMLP.L

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеют волатильность 6.96% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLMP.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.82%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.50%

12.21%

+31.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

20.17%

+26.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.86%

19.54%

+15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.43%

21.13%

+13.30%