PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLMP.L с ESGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLMP.L и ESGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLMP.L и ESGP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
CLMP.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
1.13%17.77%-15.12%-1.33%-19.28%0.25%
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
14.79%136.71%3.17%-0.39%2.14%-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, CLMP.L показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у ESGP.L с доходностью 14.79%.


CLMP.L

1 день
2.29%
1 месяц
-6.24%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.94%
1 год
28.66%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-3.52%
10 лет*

ESGP.L

1 день
7.11%
1 месяц
-14.07%
С начала года
14.79%
6 месяцев
22.02%
1 год
108.09%
3 года*
37.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Сравнение комиссий CLMP.L и ESGP.L

CLMP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ESGP.L в 0.60%.


Доходность на риск

CLMP.L vs. ESGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLMP.L
Ранг доходности на риск CLMP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMP.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMP.L c ESGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLMP.LESGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.67

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.92

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.84

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

13.64

-11.94

CLMP.L vs. ESGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMP.L на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ESGP.L равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMP.L и ESGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLMP.LESGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.67

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.73

-0.77

Корреляция

Корреляция между CLMP.L и ESGP.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMP.L и ESGP.L

Ни CLMP.L, ни ESGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLMP.L и ESGP.L

Максимальная просадка CLMP.L за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки ESGP.L в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMP.L и ESGP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CLMP.LESGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-36.54%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-28.67%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.76%

-15.02%

-11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.89%

-13.27%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.78%

8.07%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMP.L и ESGP.L

Текущая волатильность для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) составляет 6.55%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что CLMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLMP.LESGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

17.11%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.54%

33.83%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.96%

40.22%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

32.78%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.44%

32.78%

+1.66%