PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLMP.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLMP.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLMP.L и IWFV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
CLMP.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
1.13%17.77%-15.12%-1.33%-19.28%6.67%6.79%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
7.37%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, CLMP.L показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.37%.


CLMP.L

1 день
2.29%
1 месяц
-6.24%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.94%
1 год
28.66%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-3.52%
10 лет*

IWFV.L

1 день
3.10%
1 месяц
-2.18%
С начала года
7.37%
6 месяцев
17.58%
1 год
34.91%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.03%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий CLMP.L и IWFV.L

CLMP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWFV.L в 0.30%.


Доходность на риск

CLMP.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLMP.L
Ранг доходности на риск CLMP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMP.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMP.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLMP.LIWFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.35

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.02

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

5.01

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

17.91

-16.22

CLMP.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMP.L на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMP.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLMP.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.35

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.01

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.66

-0.71

Корреляция

Корреляция между CLMP.L и IWFV.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMP.L и IWFV.L

Ни CLMP.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLMP.L и IWFV.L

Максимальная просадка CLMP.L за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMP.L и IWFV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CLMP.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-28.79%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-10.70%

-18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.75%

-13.82%

-34.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.76%

-3.54%

-23.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.89%

-4.44%

-19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.78%

1.98%

+14.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMP.L и IWFV.L

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеют волатильность 6.55% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLMP.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.40%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.54%

10.18%

+33.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.96%

14.77%

+32.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

12.87%

+22.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.44%

15.02%

+19.42%