PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLML.TO с TDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLML.TO с TDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).

CLML.TO и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CLML.TO и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLML.TO и TDV

2026 (YTD)20252024202320222021
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		12.21%25.21%63.19%12.83%-18.69%9.27%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		-0.54%10.73%19.14%24.48%-9.95%14.37%
Разные валюты инструментов

CLML.TO торгуется в CAD, в то время как TDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLML.TO показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью -0.54%.

CLML.TO

1 день
2.44%
1 месяц
-3.32%
С начала года
12.21%
6 месяцев
15.38%
1 год
50.15%
3 года*
35.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
3.21%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.55%
1 год
13.70%
3 года*
13.87%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Climate Leaders Fund

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с CLML.TO:
CLML.TO с VOOCLML.TO с EBNK.TOCLML.TO с CMGG.TOCLML.TO с ARCCCLML.TO с OXLCCLML.TO с GARPCLML.TO с SPMO
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с BATTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с PBDTDV с VIG

Сравнение комиссий CLML.TO и TDV

TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

CLML.TO vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLML.TO
Ранг доходности на риск CLML.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLML.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLML.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLML.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLML.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLML.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLML.TO c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLML.TOTDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.58

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

0.95

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.00

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.78

3.71

+14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLML.TO vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLML.TO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLML.TO и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLML.TOTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.58

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.70

+0.25

Корреляция

Корреляция между CLML.TO и TDV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLML.TO и TDV

CLML.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM2025202420232022202120202019
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.17%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Просадки

Сравнение просадок CLML.TO и TDV

Максимальная просадка CLML.TO за все время составила -28.17%, что больше максимальной просадки TDV в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLML.TO и TDV.

Загрузка...

Показатели просадок

CLML.TOTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-32.78%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-15.00%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-6.54%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-5.48%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.52%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CLML.TO и TDV

CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CLML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLML.TOTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.19%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.54%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

23.74%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

18.62%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

21.20%

-0.77%