PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLMB с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLMB с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLMB (Climb Global Solutions) is a stock, while FDVV (Fidelity High Dividend ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, CLMB returned 27.38%/yr vs 13.47%/yr for FDVV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLMB и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Climb Global Solutions (CLMB) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLMB показывает доходность -10.96%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

CLMB

1 день
4.52%
1 месяц
16.20%
С начала года
-10.96%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-10.96%
3 года*
25.60%
5 лет*
27.38%
10 лет*
20.66%

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLMB и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLMB
Climb Global Solutions		-10.96%-18.40%133.60%76.59%-8.29%88.47%22.14%70.90%-37.08%-7.01%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between CLMB and FDVV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.23

The correlation between CLMB and FDVV shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Climb Global Solutions

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с CLMB:
CLMB с LRCXCLMB с CCLMB с SCHXCLMB с MAINCLMB с FXAIXCLMB с COFCLMB с COST
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

CLMB vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMB
Ранг доходности на риск CLMB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMB c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMBFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.46

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.43

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.66

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

11.05

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLMB vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMB на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMB и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMBFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.46

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.80

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CLMB и FDVV

Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMBFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-40.25%

-48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.40%

-9.30%

-44.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.40%

-15.90%

-37.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.40%

-20.18%

-33.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.08%

-0.63%

-35.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.23%

-3.81%

-28.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.64%

2.23%

+23.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMB и FDVV

Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMBFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

3.12%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.66%

8.00%

+32.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.04%

10.04%

+42.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.77%

14.75%

+31.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

17.00%

+23.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMB и FDVV

Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMB
Climb Global Solutions		0.37%0.66%0.67%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLMB and FDVV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLMB has higher volatility (10.08%) compared to FDVV (3.12%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLMB и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор