Сравнение CLM с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CLM и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLM и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -8.82% | 18.61% | 41.49% | 17.50% | -36.72% | 41.42% | 29.43% | 23.60% | -11.94% | 22.11% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CLM показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции CLM превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 12.91% против 2.52% соответственно.
CLM
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 12.91%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLM и STDAX
CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
CLM vs. STDAX — Ранг доходности на риск
CLM
STDAX
Сравнение CLM c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLM | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 4.24 | -3.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 7.10 | -5.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.50 | -1.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 6.50 | -5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 31.36 | -26.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLM | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 4.24 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.42 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.00 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CLM и STDAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLM и STDAX
Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 20.11% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок CLM и STDAX
Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, примерно равная максимальной просадке STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLM | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.02% | -76.81% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -0.59% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -2.91% | -40.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -26.89% | -18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -9.55% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.95% | -31.95% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.12% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLM и STDAX
Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLM | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 0.39% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 0.64% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 0.93% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 1.95% | +22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 6.69% | +18.26% |