PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLM с QYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CLM (Cornerstone Strategic Value Fund) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both funds - CLM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cornerstone, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. CLM is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past 10 years, CLM returned 12.19%/yr vs 10.21%/yr for QYLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CLM charges 2.50%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности CLM и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции CLM превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.21% соответственно.

CLM

1 день
1.22%
1 месяц
0.17%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.68%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.19%

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
1.12%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.89%
1 год
22.07%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLM и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-1.86%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%22.11%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.25%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between CLM and QYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.45

The correlation between CLM and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CLM:
CLM с VYMCLM с CRFCLM с QQQICLM с SPYCLM с VOOCLM с QQQCLM с ADX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

CLM vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLMQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.29

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.21

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

4.46

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

24.33

-21.49

CLM vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLM и QYLD

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-24.75%

-52.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-4.97%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-19.06%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-24.61%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-24.75%

-20.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.77%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.75%

-3.82%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

0.91%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и QYLD

Текущая волатильность для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) составляет 4.10%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что CLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.78%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

8.45%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

9.69%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

14.84%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

15.55%

+9.42%

Сравнение комиссий CLM и QYLD

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и QYLD

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.59%, что больше доходности QYLD в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.59%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.64%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

CLM and QYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.78%) compared to CLM (4.10%). In terms of maximum drawdown, CLM dropped -77.02% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLM и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор