PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLM с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CLM и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLM и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-7.57%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%11.69%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

CLM

1 день
1.37%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-2.92%
1 год
21.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
13.06%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с CLM:
CLM с ADXCLM с UTGCLM с QQQCLM с QQQICLM с SCHGCLM с SPYMCLM с DGRO
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий CLM и PALDX

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

CLM vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.86

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.82

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

8.67

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLM vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между CLM и PALDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и PALDX

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.84%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLM и PALDX

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-26.16%

-50.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-8.20%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-20.47%

-22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-4.16%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-4.16%

-20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.72%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и PALDX

Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.74%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

6.16%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

11.65%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

12.11%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

12.76%

+12.19%