Сравнение CLM с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CLM и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLM и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -7.57% | 18.61% | 41.49% | 17.50% | -36.72% | 41.42% | 29.43% | 23.60% | -15.43% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLM показывает доходность -7.57%, а BWBIX немного выше – -7.42%.
CLM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 13.06%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLM и BWBIX
CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
CLM vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
CLM
BWBIX
Сравнение CLM c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLM | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.54 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.95 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.86 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 3.22 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLM | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.54 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CLM и BWBIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLM и BWBIX
Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 19.84% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLM и BWBIX
Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLM | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.02% | -39.14% | -37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.76% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -39.14% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -9.26% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -11.88% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.41% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLM и BWBIX
Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLM | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.39% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 11.38% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 19.94% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 21.19% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 23.31% | +1.64% |