PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -6.40%/yr vs 23.13%/yr for UPRO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%11.04%

Correlation

The correlation between CLIX and UPRO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

0.55

The correlation between CLIX and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLIX и UPRO

Секторы
CLIX
UPRO

Потребительский циклический сектор

94.8%
4.5%

Технологии

3.6%
17.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.0%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
UPRO
4.5%

Технологии

CLIX
3.6%
UPRO
17.8%

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
UPRO
2.0%

Сырьевые материалы

CLIX

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

CLIX

-

UPRO
4.8%

Энергетика

CLIX

-

UPRO
1.4%

Финансовые услуги

CLIX

-

UPRO
28.8%

Здравоохранение

CLIX

-

UPRO
3.8%

Промышленность

CLIX

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

CLIX

-

UPRO
0.8%

Коммунальные услуги

CLIX

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

CLIX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.30

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.76

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.03

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

12.80

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.30

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.46

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.65

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CLIX и UPRO

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-76.82%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-26.78%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-48.87%

+27.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-63.94%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-2.09%

-42.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-14.42%

-20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

6.33%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 5.08%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

8.45%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

26.60%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

35.35%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

50.32%

-23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

53.74%

-27.82%

Сравнение комиссий CLIX и UPRO

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и UPRO

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and UPRO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to CLIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs UPRO's -76.82%.

On 5-year performance, UPRO leads with 23.13% vs -6.40% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 23.13% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.57% for CLIX.

CLIX is categorized as Long-Short, while UPRO is Leveraged Equities. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор