Сравнение CLIX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
CLIX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 11.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и UPRO
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
CLIX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
CLIX
UPRO
Сравнение CLIX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.63 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 4.22 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.34 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.60 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и UPRO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и UPRO
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и UPRO
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -76.82% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -33.38% | +13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -63.94% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -18.68% | -28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -14.53% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 8.41% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 7.71%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 16.04% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 28.48% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 54.36% | -31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 50.34% | -23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 53.69% | -27.66% |