Сравнение CLIX с UPRO
CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -5.82%/yr vs 20.84%/yr for UPRO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%.
CLIX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам CLIX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -2.17% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.43% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 13.69% |
Correlation
The correlation between CLIX and UPRO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between CLIX and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
CLIX
UPRO
Сравнение CLIX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.05 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 8.08 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIX и UPRO
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -76.82% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -26.78% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -48.87% | +27.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -63.94% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -4.60% | -37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.82% | -14.36% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 6.78% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 6.27%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 10.61% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 30.01% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 37.59% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 50.67% | -23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 53.71% | -27.83% |
Сравнение комиссий CLIX и UPRO
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и UPRO
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.54% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
CLIX and UPRO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to CLIX (6.27%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs UPRO's -76.82%.
On 5-year performance, UPRO leads with 20.84% vs -5.82% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 20.84% return vs -5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.54% for CLIX.
CLIX is categorized as Long-Short, while UPRO is Leveraged Equities. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIX и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор