Сравнение CLIX с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
CLIX и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CLIX и HTUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.45% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью -3.45%.
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и HTUS
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Доходность на риск
CLIX vs. HTUS — Ранг доходности на риск
CLIX
HTUS
Сравнение CLIX c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 6.71 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.71 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.51 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и HTUS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и HTUS
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности HTUS в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.32% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и HTUS
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и HTUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -47.50% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -17.90% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -24.41% | -43.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -4.88% | -42.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -4.11% | -30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 2.62% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и HTUS
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.30% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 9.24% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 21.90% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 18.99% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 21.38% | +4.65% |