PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLIX с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLIX и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIX и HTUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
-11.38%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.45%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью -3.45%.


CLIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.90%
1 год
16.33%
3 года*
17.97%
5 лет*
-8.57%
10 лет*

HTUS

1 день
0.42%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
0.35%
1 год
17.39%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.49%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Long Online/Short Stores ETF

Hull Tactical US ETF

Сравнение комиссий CLIX и HTUS

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.


Доходность на риск

CLIX vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLIXHTUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.80

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.98

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

6.71

-4.26

CLIX vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTUS равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLIXHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.71

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.51

-0.36

Корреляция

Корреляция между CLIX и HTUS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и HTUS

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности HTUS в 12.32%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.32%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок CLIX и HTUS

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и HTUS.


Загрузка...

Показатели просадок


CLIXHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-47.50%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-17.90%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-24.41%

-43.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.65%

-4.88%

-42.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.54%

-4.11%

-30.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

2.62%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и HTUS

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLIXHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.30%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

9.24%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

21.90%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

18.99%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

21.38%

+4.65%