PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLIX с HDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLIX и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIX и HDG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
-11.38%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%
HDG
ProShares Hedge Replication
0.79%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 0.79%.


CLIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.90%
1 год
16.33%
3 года*
17.97%
5 лет*
-8.57%
10 лет*

HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Long Online/Short Stores ETF

ProShares Hedge Replication

Сравнение комиссий CLIX и HDG

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.


Доходность на риск

CLIX vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLIXHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.27

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.83

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.80

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

7.31

-4.86

CLIX vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа HDG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLIXHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.27

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.29

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.38

-0.23

Корреляция

Корреляция между CLIX и HDG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и HDG

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности HDG в 2.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication
2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLIX и HDG

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и HDG.


Загрузка...

Показатели просадок


CLIXHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-15.31%

-57.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-4.85%

-14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-15.31%

-52.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.65%

-2.44%

-45.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.54%

-2.80%

-31.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

1.20%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и HDG

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLIXHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

2.50%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

4.44%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

6.90%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

7.15%

+19.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

7.08%

+18.95%