PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с HDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds from ProShares - CLIX tracks the ProShares Long Online/Short Stores Index while HDG tracks the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -6.40%/yr vs 3.02%/yr for HDG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 6.40%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и HDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%0.73%

Correlation

The correlation between CLIX and HDG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

0.49

The correlation between CLIX and HDG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLIX и HDG

Секторы
CLIX
HDG

Потребительский циклический сектор

94.8%
8.4%

Технологии

3.6%
17.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.4%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
HDG
8.4%

Технологии

CLIX
3.6%
HDG
17.0%

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
HDG
2.4%

Сырьевые материалы

CLIX

-

HDG
4.8%

Коммуникационные услуги

CLIX

-

HDG
2.4%

Энергетика

CLIX

-

HDG
6.1%

Финансовые услуги

CLIX

-

HDG
15.8%

Здравоохранение

CLIX

-

HDG
16.5%

Промышленность

CLIX

-

HDG
17.7%

Недвижимость

CLIX

-

HDG
6.1%

Коммунальные услуги

CLIX

-

HDG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

CLIX vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.36

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.50

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.35

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

13.81

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HDG равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.36

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.42

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CLIX и HDG

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-15.31%

-57.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-3.97%

-15.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-7.20%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-15.31%

-52.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-0.37%

-44.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-2.77%

-31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

0.96%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и HDG

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.06%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

4.58%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

5.64%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

7.15%

+19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

7.11%

+18.81%

Сравнение комиссий CLIX и HDG

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и HDG

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности HDG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and HDG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLIX has higher volatility (5.08%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs HDG's -15.31%.

On 5-year performance, HDG leads with 3.02% vs -6.40% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDG has performed better with a 3.02% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.57% for CLIX.

CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.95% for HDG.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор