Сравнение CLIX с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
CLIX и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CLIX и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.80%.
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и FTLS
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
CLIX vs. FTLS — Ранг доходности на риск
CLIX
FTLS
Сравнение CLIX c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.90 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 8.02 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.94 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.77 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и FTLS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и FTLS
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и FTLS
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -20.54% | -52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -6.17% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -11.69% | -56.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -2.34% | -45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.53% | -2.73% | -31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 1.49% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и FTLS
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 2.93% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 6.53% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 10.50% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 10.65% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 11.31% | +14.73% |