Сравнение CLIX с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
CLIX и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью -4.71%.
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и CSM
CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
CLIX vs. CSM — Ранг доходности на риск
CLIX
CSM
Сравнение CLIX c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.58 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.56 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 7.10 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.69 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.81 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и CSM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и CSM
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CSM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и CSM
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -36.11% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -12.92% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -23.82% | -44.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -6.07% | -41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -4.07% | -30.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 2.84% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и CSM
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.97% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 9.54% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 19.00% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 17.12% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 18.37% | +7.66% |