PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с CSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds from ProShares - CLIX tracks the ProShares Long Online/Short Stores Index while CSM tracks the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -6.40%/yr vs 13.38%/yr for CSM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for CSM.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 8.62%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и CSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%4.32%

Correlation

The correlation between CLIX and CSM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

0.53

The correlation between CLIX and CSM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLIX и CSM

Секторы
CLIX
CSM

Потребительский циклический сектор

94.8%
8.7%

Технологии

3.6%
28.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

16.3%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
CSM
8.7%

Технологии

CLIX
3.6%
CSM
28.7%

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
CSM
4.9%

Сырьевые материалы

CLIX

-

CSM
1.9%

Коммуникационные услуги

CLIX

-

CSM
7.7%

Энергетика

CLIX

-

CSM
3.1%

Финансовые услуги

CLIX

-

CSM
16.3%

Здравоохранение

CLIX

-

CSM
8.5%

Промышленность

CLIX

-

CSM
9.0%

Недвижимость

CLIX

-

CSM
3.1%

Коммунальные услуги

CLIX

-

CSM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с MGK

Доходность на риск

CLIX vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXCSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.40

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.30

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.04

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

13.25

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CSM равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.40

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.79

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.86

-0.69

Просадки

Сравнение просадок CLIX и CSM

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и CSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-36.11%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-9.40%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-18.30%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-23.82%

-44.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-1.18%

-43.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-4.04%

-30.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

2.15%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и CSM

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.85%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

8.81%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

11.95%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

17.11%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

18.38%

+7.54%

Сравнение комиссий CLIX и CSM

CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и CSM

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CSM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and CSM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLIX has higher volatility (5.08%) compared to CSM (2.85%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs CSM's -36.11%.

On 5-year performance, CSM leads with 13.38% vs -6.40% for CLIX. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSM has performed better with a 13.38% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.

CSM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.57% for CLIX.

CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.45% for CSM.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор