Сравнение CLIX с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
CLIX и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CLIX и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -22.22% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и BITO
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
CLIX vs. BITO — Ранг доходности на риск
CLIX
BITO
Сравнение CLIX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.52 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.50 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.42 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -0.89 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.52 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.08 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и BITO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и BITO
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и BITO
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -77.86% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -50.05% | +30.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -46.75% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -36.57% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 23.73% | -16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и BITO
Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 7.71%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 12.84% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 36.71% | -20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 45.32% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 55.77% | -28.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 55.77% | -29.74% |