Сравнение CLIP с GNMA
CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) and GNMA (iShares GNMA Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while GNMA is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital GNMA Index. Both are passively managed. Over the past year, CLIP returned 3.96% vs 6.56% for GNMA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CLIP charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for GNMA.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и GNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у GNMA с доходностью 0.56%.
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNMA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам CLIP и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.56% | 8.25% | 1.07% | 2.42% |
Correlation
The correlation between CLIP and GNMA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIP vs. GNMA — Ранг доходности на риск
CLIP
GNMA
Сравнение CLIP c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +69.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.66 | 1.27 | +19.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 142.22 | 2.52 | +139.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,151.15 | 8.05 | +1,143.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26 | 1.53 | +15.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.71 | 0.25 | +10.46 |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и GNMA
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и GNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIP | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -17.09% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -2.61% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.41% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.66% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.82% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и GNMA
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.06%, в то время как у iShares GNMA Bond ETF (GNMA) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIP | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 1.54% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 3.14% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 4.30% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 6.61% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 5.13% | -4.69% |
Сравнение комиссий CLIP и GNMA
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GNMA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и GNMA
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности GNMA в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.24% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
CLIP and GNMA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNMA has higher volatility (1.54%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, CLIP dropped -0.08% vs GNMA's -17.09%.
On 1-year performance, GNMA leads with 6.56% vs 3.96% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GNMA has performed better with a 6.56% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for GNMA.
GNMA has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.91% for CLIP.
CLIP is categorized as Ultrashort Bond, while GNMA is Mortgage Backed Securities. CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while GNMA tracks Barclays Capital GNMA Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CLIP and 0.15% for GNMA.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIP и GNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор