Сравнение CLIP с EVLN
CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. CLIP is passively managed, while EVLN is actively managed. Over the past year, CLIP returned 3.96% vs 4.86% for EVLN. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CLIP charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью 1.37%.
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIP и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 4.23% | 4.62% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.37% | 5.59% | 7.29% |
Correlation
The correlation between CLIP and EVLN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIP vs. EVLN — Ранг доходности на риск
CLIP
EVLN
Сравнение CLIP c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +67.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.66 | 1.55 | +19.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 142.22 | 2.76 | +139.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,151.15 | 9.01 | +1,142.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26 | 2.61 | +14.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.71 | 2.55 | +8.16 |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и EVLN
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIP | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -2.78% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -1.77% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.22% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.54% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и EVLN
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.06%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIP | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.46% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 1.62% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 1.89% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 2.43% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 2.43% | -1.99% |
Сравнение комиссий CLIP и EVLN
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и EVLN
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности EVLN в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.92% | 7.28% | 6.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLIP and EVLN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLN has higher volatility (0.46%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, CLIP dropped -0.08% vs EVLN's -2.78%.
On 1-year performance, EVLN leads with 4.86% vs 3.96% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLN has performed better with a 4.86% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 3.91% for CLIP.
CLIP is categorized as Ultrashort Bond, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Global X and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.07% for CLIP and 0.60% for EVLN.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIP и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор