Сравнение CLIP с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
CLIP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CLIP и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIP и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.86% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 5.33% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIP и CAOS
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
CLIP vs. CAOS — Ранг доходности на риск
CLIP
CAOS
Сравнение CLIP c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.56 | 0.69 | +12.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.64 | 0.97 | +39.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.02 | 1.26 | +9.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 74.34 | 0.83 | +73.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 595.00 | 1.38 | +593.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56 | 0.69 | +12.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.60 | 1.27 | +9.33 |
Корреляция
Корреляция между CLIP и CAOS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и CAOS
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.03% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и CAOS
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -3.60% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -3.60% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.18% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и CAOS
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.74% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 1.30% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 4.68% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 4.37% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 4.37% | -3.92% |