Сравнение CLIP с CAOS
CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. CLIP is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, CLIP returned 3.96% vs 1.88% for CAOS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CLIP charges 0.07%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIP и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 2.55% | 5.33% | 3.16% |
Correlation
The correlation between CLIP and CAOS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between CLIP and CAOS shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIP vs. CAOS — Ранг доходности на риск
CLIP
CAOS
Сравнение CLIP c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +70.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.66 | 1.26 | +19.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 142.22 | 2.49 | +139.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,151.15 | 6.22 | +1,144.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26 | 1.24 | +16.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.71 | 1.21 | +9.50 |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и CAOS
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -3.60% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.76% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.07% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.90% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.30% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и CAOS
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.06%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIP | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.26% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 1.03% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 1.52% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 4.26% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 4.26% | -3.82% |
Сравнение комиссий CLIP и CAOS
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и CAOS
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
CLIP and CAOS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAOS has higher volatility (0.26%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, CLIP dropped -0.08% vs CAOS's -3.60%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.96% vs 1.88% for CAOS. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.96% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for CAOS.
CLIP is categorized as Ultrashort Bond, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.07% for CLIP and 0.63% for CAOS.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIP и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор