Сравнение CLIP с ASMH
CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both exchange-traded funds - CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, CLIP returned 3.84% vs 147.78% for ASMH. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CLIP charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 61.20%.
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
ASMH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 61.20%
- 1 год
- 147.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 108.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.75K | $234.38K | $301.43K | |
| $40.70M | $30.74M | $37.46M |
Сравнение доходности по годам CLIP и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 2.15% | 2.93% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 61.20% | 59.22% |
Correlation
The correlation between CLIP and ASMH is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIP vs. ASMH — Ранг доходности на риск
CLIP
ASMH
Сравнение CLIP c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIP | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +101.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 35.28 | 1.46 | +33.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 193.09 | 6.91 | +186.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,633.89 | 24.31 | +1,609.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIP и ASMH
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки ASMH в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIP | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -21.52% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -21.52% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.85% | +15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.85% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 6.10% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и ASMH
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.06%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIP | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 12.96% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 34.86% | -34.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 43.67% | -43.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.43% | 41.62% | -41.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 41.62% | -41.19% |
Сравнение комиссий CLIP и ASMH
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ASMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и ASMH
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ASMH в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.90% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
CLIP and ASMH have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (12.96%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, CLIP dropped -0.08% vs ASMH's -21.52%.
On 1-year performance, ASMH leads with 147.78% vs 3.84% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 147.78% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for ASMH.
CLIP has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.90% for ASMH.
CLIP is categorized as Ultrashort Bond, while ASMH is Technology Equities. CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Global X and Precidian. Their fees differ too: 0.07% for CLIP and 0.19% for ASMH.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (18.01 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIP и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор