Сравнение CLIM с URE
CLIM (Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - CLIM tracks the Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX) while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CLIM charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности CLIM и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 8.04%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 24.96%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам CLIM и URE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 14.05% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 14.99% |
Correlation
The correlation between CLIM and URE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM vs. URE — Ранг доходности на риск
CLIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URE
Сравнение CLIM c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIM | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIM и URE
Максимальная просадка CLIM за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -97.16% | +90.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.11% | +48.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -64.42% | +63.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM и URE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 28.42% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 37.52% | -21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 40.65% | -24.57% |
Сравнение комиссий CLIM и URE
CLIM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM и URE
Дивидендная доходность CLIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности URE в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.95% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CLIM and URE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CLIM is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
URE has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.12% for CLIM.
CLIM tracks Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: Climate Global and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for CLIM and 0.95% for URE.
Подберите оптимальное распределение для CLIM и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор