PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLH с TSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLH с TSCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLH (Clean Harbors, Inc.) and TSCO (Tractor Supply Company) are both stocks. CLH operates in Waste Management (Industrials), while TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLH returned 18.66%/yr vs 7.06%/yr for TSCO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLH и TSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clean Harbors, Inc. (CLH) и Tractor Supply Company (TSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLH показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -36.72%. За последние 10 лет акции CLH превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 18.66% против 7.06% соответственно.

CLH

1 день
0.35%
1 месяц
-6.69%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.00%
1 год
26.85%
3 года*
22.81%
5 лет*
24.84%
10 лет*
18.66%

TSCO

1 день
-0.03%
1 месяц
3.32%
С начала года
-36.72%
6 месяцев
-39.11%
1 год
-38.10%
3 года*
-8.75%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLH и TSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLH
Clean Harbors, Inc.		22.73%1.89%31.88%52.92%14.38%31.10%-11.25%73.76%-8.95%-2.61%
TSCO
Tractor Supply Company		-36.72%-4.16%25.43%-2.55%-3.97%71.57%52.33%13.53%13.34%0.32%

Correlation

The correlation between CLH and TSCO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г.

0.21

The correlation between CLH and TSCO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CLH:

$7.40

TSCO:

$2.06

Коэффициент P/E

CLH:

38.91

TSCO:

15.16

Коэффициент PEG

CLH:

1.55

TSCO:

3.32

Коэффициент P/S

CLH:

2.54

TSCO:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

CLH:

$6.06B

TSCO:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLH:

$1.81B

TSCO:

$5.16B

EBITDA (12 мес.)

CLH:

$1.07B

TSCO:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clean Harbors, Inc.

Tractor Supply Company

Часто сравнивают с CLH:
CLH с WMCLH с CWSTCLH с MC.PACLH с GFLCLH с SPYCLH с EVXCLH с VOO
Часто сравнивают с TSCO:
TSCO с LOWTSCO с DETSCO с ORLYTSCO с CTASTSCO с SPYTSCO с VOOTSCO с SCHD

Доходность на риск

CLH vs. TSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLH
Ранг доходности на риск CLH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TSCO
Ранг доходности на риск TSCO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLH c TSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLHTSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-1.25

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-1.75

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.78

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.73

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

-1.67

+5.89

CLH vs. TSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLH на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TSCO равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLH и TSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLH и TSCO

Максимальная просадка CLH за все время составила -93.48%, что больше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и TSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLHTSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.48%

-76.15%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-52.69%

+33.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-52.69%

+21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-52.69%

+21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.51%

-52.69%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-49.27%

+41.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.89%

-17.46%

-15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

23.00%

-16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CLH и TSCO

Текущая волатильность для Clean Harbors, Inc. (CLH) составляет 8.20%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что CLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLHTSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

11.84%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

26.71%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

30.78%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

28.85%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.75%

29.40%

+5.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLH и TSCO

CLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLH
Clean Harbors, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCO
Tractor Supply Company		3.01%1.84%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLH и TSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Harbors, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.46B
3.90B
(CLH) Общая выручка
(TSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLH и TSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clean Harbors, Inc. и Tractor Supply Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
30.5%
25.6%
Активы портфеля
CLH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

TSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

CLH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

TSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

CLH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

TSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

CLH and TSCO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCO has higher volatility (11.84%) compared to CLH (8.20%). In terms of maximum drawdown, CLH dropped -93.48% vs TSCO's -76.15%.

CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLH и TSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор