Сравнение CLH с ISRG
CLH (Clean Harbors, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. CLH operates in Waste Management (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CLH returned 18.66%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLH и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLH показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLH имеют среднегодовую доходность 18.66%, а акции ISRG немного впереди с 19.09%.
CLH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 24.84%
- 10 лет*
- 18.66%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам CLH и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 22.73% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between CLH and ISRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between CLH and ISRG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLH:
$15.25B
ISRG:
$147.90B
CLH:
$7.40
ISRG:
$8.24
CLH:
38.91
ISRG:
49.88
CLH:
1.55
ISRG:
3.05
CLH:
2.54
ISRG:
14.04
CLH:
5.49
ISRG:
8.40
CLH:
$6.06B
ISRG:
$10.58B
CLH:
$1.81B
ISRG:
$7.02B
CLH:
$1.07B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLH vs. ISRG — Ранг доходности на риск
CLH
ISRG
Сравнение CLH c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Harbors, Inc. (CLH) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLH | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.62 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.24 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLH и ISRG
Максимальная просадка CLH за все время составила -93.48%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLH и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLH | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.48% | -82.26% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -32.14% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -34.10% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -49.90% | +19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -49.90% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -32.66% | +24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.89% | -21.28% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 16.00% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLH и ISRG
Текущая волатильность для Clean Harbors, Inc. (CLH) составляет 8.20%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что CLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLH | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 9.70% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 20.72% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 30.69% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 33.19% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 32.40% | +2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLH и ISRG
Ни CLH, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLH и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Harbors, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLH и ISRG
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLH and ISRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to CLH (8.20%). In terms of maximum drawdown, CLH dropped -93.48% vs ISRG's -82.26%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLH и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор