Сравнение CLDL с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
CLDL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLDL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 8 янв. 2021 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDL или USD.
Основные характеристики
| CLDL | USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.22% | 155.35% |
| Дох-ть за 1 год | 72.32% | 201.08% |
| Дох-ть за 3 года | -22.58% | 39.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 4.45 | 12.15 |
| Индекс Язвы | 18.62% | 18.03% |
| Дневная вол-ть | 43.69% | 79.35% |
| Макс. просадка | -83.50% | -88.60% |
| Текущая просадка | -54.95% | -15.57% |
Корреляция
Корреляция между CLDL и USD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLDL и USD
С начала года, CLDL показывает доходность 37.22%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 155.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLDL и USD
И CLDL, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLDL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDL и USD
CLDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.04% | 0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.21% | 1.29% | 1.54% | 0.32% | 7.33% | 0.39% | 3.60% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок CLDL и USD
Максимальная просадка CLDL за все время составила -83.50%, что меньше максимальной просадки USD в -88.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDL и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLDL и USD
Текущая волатильность для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) составляет 13.05%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что CLDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.