Сравнение CLDL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Invesco QQQ (QQQ).
CLDL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLDL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 8 янв. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDL или QQQ.
Основные характеристики
| CLDL | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.95% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 68.77% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | -25.47% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 3.70 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 18.62% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 43.25% | 17.47% |
| Макс. просадка | -83.50% | -82.98% |
| Текущая просадка | -58.98% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CLDL и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLDL и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLDL показывает доходность 24.95%, а QQQ немного выше – 25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLDL и QQQ
CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLDL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDL и QQQ
CLDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CLDL и QQQ
Максимальная просадка CLDL за все время составила -83.50%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLDL и QQQ
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CLDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.