PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDL с CLOU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLDL с CLOU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and CLOU (Global X Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - CLDL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index. CLDL is actively managed, while CLOU is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CLDL charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for CLOU.

Доходность

Сравнение доходности CLDL и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CLDL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLDL и CLOU

2026 (YTD)20252024202320222021
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.00%3.74%25.41%84.75%-72.32%-15.05%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.45%

Correlation

The correlation between CLDL and CLOU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г.

0.84

Over the past year, the correlation between CLDL and CLOU has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLDL и CLOU

Секторы
CLDL
CLOU

Технологии

94.5%
85.3%

Здравоохранение

5.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLDL
94.5%
CLOU
85.3%

Здравоохранение

CLDL
5.5%
CLOU
0.6%

Коммуникационные услуги

CLDL
1.1%
CLOU
5.5%

Сырьевые материалы

CLDL

-

CLOU

-

Потребительский циклический сектор

CLDL

-

CLOU
3.0%

Потребительский защитный сектор

CLDL

-

CLOU

-

Энергетика

CLDL

-

CLOU

-

Финансовые услуги

CLDL

-

CLOU

-

Промышленность

CLDL

-

CLOU

-

Недвижимость

CLDL

-

CLOU
5.6%

Коммунальные услуги

CLDL

-

CLOU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares

Global X Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с CLDL:
CLDL с IYCCLDL с SKYYCLDL с UPROCLDL с TQQQCLDL с USDCLDL с QQQCLDL с SOXL
Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SCHD

Доходность на риск

CLDL vs. CLOU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDL
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDL c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CLDL vs. CLOU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDLCLOUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.24

—

Просадки

Сравнение просадок CLDL и CLOU

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDLCLOUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.74%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-27.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-21.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLDL и CLOU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDLCLOUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

29.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

30.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

30.79%

—

Сравнение комиссий CLDL и CLOU

CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLOU в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDL и CLOU

Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как CLOU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.21%0.26%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CLDL and CLOU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.

CLDL has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for CLOU.

CLDL is categorized as Leveraged Equities, while CLOU is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 0.68% for CLOU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLDL и CLOU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор