Сравнение CLDL с SOXL
CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. CLDL is actively managed, while SOXL is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLDL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности CLDL и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLDL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
Сравнение доходности по годам CLDL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.00% | 3.74% | 25.41% | 84.75% | -72.32% | -15.05% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 567.48% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 90.17% |
Correlation
The correlation between CLDL and SOXL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between CLDL and SOXL has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CLDL и SOXL
Секторы
CLDL
SOXL
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CLDL
SOXL
Здравоохранение
CLDL
SOXL
-
Коммуникационные услуги
CLDL
SOXL
-
Сырьевые материалы
CLDL
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
CLDL
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
CLDL
-
SOXL
-
Энергетика
CLDL
-
SOXL
-
Финансовые услуги
CLDL
-
SOXL
-
Промышленность
CLDL
-
SOXL
-
Недвижимость
CLDL
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
CLDL
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CLDL
SOXL
Сравнение CLDL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.52 | — |
Просадки
Сравнение просадок CLDL и SOXL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDL и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 102.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 107.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 99.04% | — |
Сравнение комиссий CLDL и SOXL
CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDL и SOXL
Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
CLDL and SOXL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.
CLDL has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.03% for SOXL.
Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для CLDL и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор