PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLDL с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDL с SOXL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

CLDL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLDL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 8 янв. 2021 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDL или SOXL.

Корреляция

Корреляция между CLDL и SOXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CLDL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLDL:

0.58

SOXL:

-0.46

Коэф-т Сортино

CLDL:

1.29

SOXL:

-0.01

Коэф-т Омега

CLDL:

1.16

SOXL:

1.00

Коэф-т Кальмара

CLDL:

0.54

SOXL:

-0.64

Коэф-т Мартина

CLDL:

2.12

SOXL:

-1.03

Индекс Язвы

CLDL:

19.10%

SOXL:

55.28%

Дневная вол-ть

CLDL:

59.43%

SOXL:

129.43%

Макс. просадка

CLDL:

-82.77%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

CLDL:

-56.40%

SOXL:

-74.13%

Доходность по периодам

С начала года, CLDL показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -32.45%.

CLDL

С начала года

1.42%

1 месяц

38.69%

6 месяцев

-0.90%

1 год

34.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-32.45%

1 месяц

96.90%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-59.83%

5 лет

18.53%

10 лет

23.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLDL и SOXL

CLDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLDL и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDL
Ранг риск-скорректированной доходности CLDL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLDL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLDL на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDL и SOXL

Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SOXL в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.05%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.91%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLDL и SOXL

Максимальная просадка CLDL за все время составила -82.77%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLDL и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) составляет 15.36%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что CLDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...