PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLDL с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDL с UPRO

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

CLDL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLDL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 8 янв. 2021 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDL или UPRO.

Корреляция

Корреляция между CLDL и UPRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CLDL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.55%
54.26%
CLDL
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLDL:

-0.12

UPRO:

-0.13

Коэф-т Сортино

CLDL:

0.24

UPRO:

0.20

Коэф-т Омега

CLDL:

1.03

UPRO:

1.03

Коэф-т Кальмара

CLDL:

-0.09

UPRO:

-0.15

Коэф-т Мартина

CLDL:

-0.41

UPRO:

-0.64

Индекс Язвы

CLDL:

16.96%

UPRO:

11.62%

Дневная вол-ть

CLDL:

58.41%

UPRO:

56.00%

Макс. просадка

CLDL:

-82.77%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

CLDL:

-68.87%

UPRO:

-38.34%

Доходность по периодам

С начала года, CLDL показывает доходность -27.57%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -30.93%.

CLDL

С начала года

-27.57%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-12.85%

1 год

-4.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-30.93%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

-30.41%

1 год

-5.32%

5 лет

28.55%

10 лет

18.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLDL и UPRO

CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares
График комиссии CLDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLDL: 0.95%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLDL и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDL
Ранг риск-скорректированной доходности CLDL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLDL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLDL, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLDL: -0.12
UPRO: -0.13
Коэффициент Сортино CLDL, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CLDL: 0.24
UPRO: 0.20
Коэффициент Омега CLDL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLDL: 1.03
UPRO: 1.03
Коэффициент Кальмара CLDL, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLDL: -0.09
UPRO: -0.15
Коэффициент Мартина CLDL, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLDL: -0.41
UPRO: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа CLDL на текущий момент составляет -0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.13
CLDL
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDL и UPRO

Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности UPRO в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.07%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.45%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок CLDL и UPRO

Максимальная просадка CLDL за все время составила -82.77%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.87%
-38.34%
CLDL
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности CLDL и UPRO

Текущая волатильность для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) составляет 33.82%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 39.91%. Это указывает на то, что CLDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.82%
39.91%
CLDL
UPRO