PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLDL с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds. CLDL is actively managed, while UPRO is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLDL charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности CLDL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CLDL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLDL и UPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.00%3.74%25.41%84.75%-72.32%-15.05%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%87.74%

Correlation

The correlation between CLDL and UPRO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between CLDL and UPRO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLDL и UPRO

Секторы
CLDL
UPRO

Технологии

94.5%
17.8%

Здравоохранение

5.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

28.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

CLDL
94.5%
UPRO
17.8%

Здравоохранение

CLDL
5.5%
UPRO
3.8%

Коммуникационные услуги

CLDL
1.1%
UPRO
4.8%

Сырьевые материалы

CLDL

-

UPRO
0.8%

Потребительский циклический сектор

CLDL

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

CLDL

-

UPRO
2.0%

Энергетика

CLDL

-

UPRO
1.4%

Финансовые услуги

CLDL

-

UPRO
28.8%

Промышленность

CLDL

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

CLDL

-

UPRO
0.8%

Коммунальные услуги

CLDL

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с CLDL:
CLDL с CLOUCLDL с IYCCLDL с SKYYCLDL с TQQQCLDL с USDCLDL с QQQCLDL с SOXL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

CLDL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDL
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CLDL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDLUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок CLDL и UPRO

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.09%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLDL и UPRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

35.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

50.32%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

53.74%

—

Сравнение комиссий CLDL и UPRO

CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDL и UPRO

Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.21%0.26%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

CLDL and UPRO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.21% for CLDL.

They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 0.89% for UPRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLDL и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор