Сравнение CLDL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
CLDL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLDL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 8 янв. 2021 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDL или TQQQ.
Основные характеристики
| CLDL | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.73% | 64.56% |
| Дох-ть за 1 год | 74.88% | 114.05% |
| Дох-ть за 3 года | -25.60% | 0.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | 9.23 |
| Индекс Язвы | 18.62% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 43.26% | 52.07% |
| Макс. просадка | -83.50% | -81.66% |
| Текущая просадка | -58.72% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между CLDL и TQQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLDL и TQQQ
С начала года, CLDL показывает доходность 25.73%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLDL и TQQQ
И CLDL, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLDL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDL и TQQQ
CLDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок CLDL и TQQQ
Максимальная просадка CLDL за все время составила -83.50%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLDL и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) составляет 11.79%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что CLDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.