Сравнение CLDL с TMF
CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CLDL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). CLDL is actively managed, while TMF is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CLDL charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности CLDL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLDL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам CLDL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.00% | 3.74% | 25.41% | 84.75% | -72.32% | -15.05% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -9.09% |
Correlation
The correlation between CLDL and TMF is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов CLDL и TMF
Секторы
CLDL
TMF
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CLDL
TMF
-
Здравоохранение
CLDL
TMF
-
Коммуникационные услуги
CLDL
TMF
-
Сырьевые материалы
CLDL
-
TMF
-
Потребительский циклический сектор
CLDL
-
TMF
-
Потребительский защитный сектор
CLDL
-
TMF
-
Энергетика
CLDL
-
TMF
-
Финансовые услуги
CLDL
-
TMF
Промышленность
CLDL
-
TMF
-
Недвижимость
CLDL
-
TMF
-
Коммунальные услуги
CLDL
-
TMF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDL vs. TMF — Ранг доходности на риск
CLDL
TMF
Сравнение CLDL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.14 | — |
Просадки
Сравнение просадок CLDL и TMF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -92.89% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -92.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -43.63% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDL и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 46.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 43.92% | — |
Сравнение комиссий CLDL и TMF
CLDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDL и TMF
Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TMF в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
CLDL and TMF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLDL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.21% for CLDL.
CLDL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для CLDL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор