Сравнение CLDL с SPXL
CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. CLDL is actively managed, while SPXL is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLDL charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности CLDL и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLDL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- 52.83%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 30.20%
Сравнение доходности по годам CLDL и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.00% | 3.74% | 25.41% | 84.75% | -72.32% | -15.05% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 28.14% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 88.01% |
Correlation
The correlation between CLDL and SPXL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between CLDL and SPXL has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CLDL и SPXL
Секторы
CLDL
SPXL
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
CLDL
SPXL
Здравоохранение
CLDL
SPXL
Коммуникационные услуги
CLDL
SPXL
Сырьевые материалы
CLDL
-
SPXL
Потребительский циклический сектор
CLDL
-
SPXL
Потребительский защитный сектор
CLDL
-
SPXL
Энергетика
CLDL
-
SPXL
Финансовые услуги
CLDL
-
SPXL
Промышленность
CLDL
-
SPXL
Недвижимость
CLDL
-
SPXL
Коммунальные услуги
CLDL
-
SPXL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDL vs. SPXL — Ранг доходности на риск
CLDL
SPXL
Сравнение CLDL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.53 | — |
Просадки
Сравнение просадок CLDL и SPXL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -76.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDL и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 35.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.24% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 53.42% | — |
Сравнение комиссий CLDL и SPXL
CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDL и SPXL
Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
CLDL and SPXL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.21% for CLDL.
Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для CLDL и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор