PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDL с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLDL с PFLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both exchange-traded funds - CLDL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PFLD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. CLDL is actively managed, while PFLD is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CLDL charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.

Доходность

Сравнение доходности CLDL и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CLDL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLDL и PFLD

2026 (YTD)20252024202320222021
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.00%3.74%25.41%84.75%-72.32%-15.05%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%5.48%8.16%-12.73%5.39%

Correlation

The correlation between CLDL and PFLD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г.

0.37

The correlation between CLDL and PFLD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLDL и PFLD

Секторы
CLDL
PFLD

Технологии

94.5%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

CLDL
94.5%
PFLD

-

Здравоохранение

CLDL
5.5%
PFLD

-

Коммуникационные услуги

CLDL
1.1%
PFLD

-

Сырьевые материалы

CLDL

-

PFLD

-

Потребительский циклический сектор

CLDL

-

PFLD

-

Потребительский защитный сектор

CLDL

-

PFLD

-

Энергетика

CLDL

-

PFLD

-

Финансовые услуги

CLDL

-

PFLD

-

Промышленность

CLDL

-

PFLD

-

Недвижимость

CLDL

-

PFLD

-

Коммунальные услуги

CLDL

-

PFLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с CLDL:
CLDL с CLOUCLDL с IYCCLDL с SKYYCLDL с UPROCLDL с TQQQCLDL с USDCLDL с QQQ
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD

Доходность на риск

CLDL vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDL
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDL c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CLDL vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDLPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.17

—

Просадки

Сравнение просадок CLDL и PFLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDLPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLDL и PFLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDLPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.39%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.38%

—

Сравнение комиссий CLDL и PFLD

CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDL и PFLD

Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PFLD в 5.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.21%0.26%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%

Часто задаваемые вопросы

CLDL and PFLD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.

PFLD has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.21% for CLDL.

CLDL is categorized as Leveraged Equities, while PFLD is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 0.45% for PFLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLDL и PFLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор