Сравнение CLDL с ERX
CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. CLDL is actively managed, while ERX is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CLDL charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности CLDL и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLDL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 66.93%
- 6 месяцев
- 59.74%
- 1 год
- 90.37%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 28.75%
- 10 лет*
- -8.79%
Сравнение доходности по годам CLDL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.00% | 3.74% | 25.41% | 84.75% | -72.32% | -15.05% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.93% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 77.83% |
Correlation
The correlation between CLDL and ERX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between CLDL and ERX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CLDL и ERX
Секторы
CLDL
ERX
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CLDL
ERX
-
Здравоохранение
CLDL
ERX
-
Коммуникационные услуги
CLDL
ERX
-
Сырьевые материалы
CLDL
-
ERX
-
Потребительский циклический сектор
CLDL
-
ERX
-
Потребительский защитный сектор
CLDL
-
ERX
-
Энергетика
CLDL
-
ERX
Финансовые услуги
CLDL
-
ERX
-
Промышленность
CLDL
-
ERX
-
Недвижимость
CLDL
-
ERX
-
Коммунальные услуги
CLDL
-
ERX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDL vs. ERX — Ранг доходности на риск
CLDL
ERX
Сравнение CLDL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.09 | — |
Просадки
Сравнение просадок CLDL и ERX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.54% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -91.57% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -67.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDL и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.14% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 51.98% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 69.18% | — |
Сравнение комиссий CLDL и ERX
CLDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDL и ERX
Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CLDL and ERX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLDL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.21% for CLDL.
Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для CLDL и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор