Сравнение CLDAX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CLDAX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLDAX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDAX Calvert Core Bond Fund | -0.71% | 7.27% | 1.39% | 5.04% | -13.48% | -2.30% | 14.56% | 20.77% | -5.73% | 9.47% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CLDAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции CLDAX превзошли акции BIMSX по среднегодовой доходности: 3.26% против 2.04% соответственно.
CLDAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 3.26%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLDAX и BIMSX
CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
CLDAX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
CLDAX
BIMSX
Сравнение CLDAX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLDAX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.23 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.33 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 8.69 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDAX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CLDAX и BIMSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDAX и BIMSX
Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDAX Calvert Core Bond Fund | 3.90% | 4.24% | 4.16% | 3.17% | 1.80% | 6.08% | 5.22% | 3.04% | 3.63% | 3.02% | 7.02% | 2.85% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок CLDAX и BIMSX
Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLDAX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -13.07% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -1.87% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -13.00% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.88% | -13.07% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.30% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.59% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.50% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDAX и BIMSX
Calvert Core Bond Fund (CLDAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CLDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLDAX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.03% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.67% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.80% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 3.86% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 3.24% | +3.61% |