Сравнение CLCG с SCHG
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CLCG is actively managed, while SCHG is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%.
CLCG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам CLCG и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 4.16% | 8.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.23% | 10.08% |
Correlation
The correlation between CLCG and SCHG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CLCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение CLCG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCG | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCG и SCHG
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -34.59% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -6.57% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.20% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 16.21% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 22.38% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 21.58% | -3.92% |
Сравнение комиссий CLCG и SCHG
CLCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и SCHG
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CLCG and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for CLCG.
SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.06% for CLCG.
They also come from different issuers: Crossmark and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор