Сравнение CLCG с QUS
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - CLCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Crossmark, while QUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. CLCG is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past year, CLCG returned 15.92% vs 20.72% for QUS. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 11.79%.
CLCG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.33%
QUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.70%
- Всё время*
- 12.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $113.61K | $65.85K | $73.45K | |
| $3.07M | $4.72M | $3.42M |
Сравнение доходности по годам CLCG и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 7.87% | 8.42% |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 11.79% | 6.98% |
Correlation
The correlation between CLCG and QUS is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between CLCG and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. QUS — Ранг доходности на риск
CLCG
QUS
Сравнение CLCG c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCG | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.04 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 13.56 | -10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCG и QUS
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и QUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -33.78% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -6.85% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.66% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 1.53% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и QUS
Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.76% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 7.06% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 9.21% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.33% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.40% | +1.48% |
Сравнение комиссий CLCG и QUS
CLCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и QUS
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QUS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.25% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and QUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLCG has higher volatility (5.78%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, CLCG dropped -16.32% vs QUS's -33.78%.
On 1-year performance, QUS leads with 20.72% vs 15.92% for CLCG. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QUS has performed better with a 20.72% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CLCG.
QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.06% for CLCG.
CLCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Crossmark and State Street. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.15% for QUS.
QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор