Сравнение CLCG с FITZ
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLCG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.33%
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $113.61K | $65.85K | $73.45K | |
| $938.89K | $813.99K | $3.56M |
Сравнение доходности по годам CLCG и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.09% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.32% |
Correlation
The correlation between CLCG and FITZ is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. FITZ — Ранг доходности на риск
CLCG
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLCG c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCG | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCG и FITZ
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что больше максимальной просадки FITZ в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -7.37% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.10% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.88% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 16.27% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.27% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.27% | +1.61% |
Сравнение комиссий CLCG и FITZ
CLCG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и FITZ
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and FITZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLCG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLCG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
CLCG has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Crossmark and Nicholas. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор