PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLCG с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLCG и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLCG показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 18.70%.


CLCG

1 день
0.33%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
13.10%
С начала года
7.87%
1 год
15.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
16.33%

ROUS

1 день
-0.53%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
14.02%
С начала года
18.70%
1 год
28.33%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.83%
Всё время*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$113.61K$65.85K$73.45K
$5.24M$4.56M$3.64M

Сравнение доходности по годам CLCG и ROUS


2026 (YTD)2025
CLCG
Crossmark Large Cap Growth ETF
7.87%8.42%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF
18.70%7.57%

Correlation

The correlation between CLCG and ROUS is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.67

The correlation between CLCG and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Crossmark Large Cap Growth ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Доходность на риск

CLCG vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CLCG
Ранг доходности на риск CLCG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLCG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLCG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLCG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLCG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLCG: 3030
Ранг коэф-та Мартина

ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CLCG c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CLCGROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.77

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

18.86

-15.88

CLCG vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLCG на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLCG и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLCG и ROUS

Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и ROUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLCGROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-35.51%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-5.97%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.53%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.19%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

1.51%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CLCG и ROUS

Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLCGROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.09%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

8.82%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

11.65%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

14.45%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.92%

+0.96%

Сравнение комиссий CLCG и ROUS

CLCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLCG и ROUS

Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ROUS в 1.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLCG
Crossmark Large Cap Growth ETF
0.06%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF
1.30%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы


CLCG and ROUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLCG has higher volatility (5.78%) compared to ROUS (3.09%). In terms of maximum drawdown, CLCG dropped -16.32% vs ROUS's -35.51%.

On 1-year performance, ROUS leads with 28.33% vs 15.92% for CLCG. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROUS has performed better with a 28.33% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for CLCG.

ROUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.06% for CLCG.

They also come from different issuers: Crossmark and Hartford. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLCG и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор