Сравнение CLCG с ROUS
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CLCG is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past year, CLCG returned 15.92% vs 28.33% for ROUS. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и ROUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 18.70%.
CLCG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.33%
ROUS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.83%
- Всё время*
- 11.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $113.61K | $65.85K | $73.45K | |
| $5.24M | $4.56M | $3.64M |
Сравнение доходности по годам CLCG и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 7.87% | 8.42% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 18.70% | 7.57% |
Correlation
The correlation between CLCG and ROUS is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CLCG and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. ROUS — Ранг доходности на риск
CLCG
ROUS
Сравнение CLCG c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCG | ROUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.77 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 18.86 | -15.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCG и ROUS
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и ROUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -35.51% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -5.97% | -10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.53% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.19% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 1.51% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и ROUS
Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.09% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 8.82% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 11.65% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.45% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.92% | +0.96% |
Сравнение комиссий CLCG и ROUS
CLCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и ROUS
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ROUS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.30% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and ROUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLCG has higher volatility (5.78%) compared to ROUS (3.09%). In terms of maximum drawdown, CLCG dropped -16.32% vs ROUS's -35.51%.
On 1-year performance, ROUS leads with 28.33% vs 15.92% for CLCG. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROUS has performed better with a 28.33% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for CLCG.
ROUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.06% for CLCG.
They also come from different issuers: Crossmark and Hartford. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.19% for ROUS.
ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и ROUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор