Сравнение CLCG с AVUS
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - CLCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Crossmark, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, CLCG returned 15.92% vs 28.84% for AVUS. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 17.60%.
CLCG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.33%
AVUS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 17.60%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.98M | $38.08M | $43.26M | |
| $113.61K | $65.85K | $73.45K |
Сравнение доходности по годам CLCG и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 7.87% | 8.42% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 17.60% | 9.27% |
Correlation
The correlation between CLCG and AVUS is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between CLCG and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. AVUS — Ранг доходности на риск
CLCG
AVUS
Сравнение CLCG c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCG | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.69 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 16.28 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCG и AVUS
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -37.04% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -7.85% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.39% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.99% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 1.78% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и AVUS
Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.84% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 10.07% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 12.90% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.34% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 20.71% | -2.83% |
Сравнение комиссий CLCG и AVUS
CLCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и AVUS
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AVUS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.91% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and AVUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLCG has higher volatility (5.78%) compared to AVUS (3.84%). In terms of maximum drawdown, CLCG dropped -16.32% vs AVUS's -37.04%.
On 1-year performance, AVUS leads with 28.84% vs 15.92% for CLCG. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 28.84% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CLCG.
AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.06% for CLCG.
CLCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Crossmark and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.15% for AVUS.
AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор