PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLCG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLCG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLCG показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.41%.


CLCG

1 день
0.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.51%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCG

1 день
-0.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.93%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLCG и ILCG


2026 (YTD)2025
CLCG
Crossmark Large Cap Growth ETF
9.02%7.85%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
14.41%5.20%

Correlation

The correlation between CLCG and ILCG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Crossmark Large Cap Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Доходность на риск

CLCG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLCG

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLCG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CLCG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLCGILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.59

+0.62

Просадки

Сравнение просадок CLCG и ILCG

Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и ILCG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLCGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-52.98%

+36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.08%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-8.22%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CLCG и ILCG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLCGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.30%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

21.99%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

21.53%

-4.47%

Сравнение комиссий CLCG и ILCG

CLCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLCG и ILCG

Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ILCG в 0.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLCG
Crossmark Large Cap Growth ETF
0.06%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, CLCG and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for CLCG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.06% for CLCG.

They also come from different issuers: Crossmark and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.04% for ILCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLCG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор