Сравнение CLCG с ILCG
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CLCG is actively managed, while ILCG is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.80%.
CLCG
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 5.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам CLCG и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 5.84% | 8.42% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.80% | 6.10% |
Correlation
The correlation between CLCG and ILCG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. ILCG — Ранг доходности на риск
CLCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCG
Сравнение CLCG c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCG | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCG и ILCG
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -52.98% | +36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -5.07% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -8.20% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 18.20% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 22.32% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 21.65% | -3.94% |
Сравнение комиссий CLCG и ILCG
CLCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и ILCG
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ILCG в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CLCG and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for CLCG.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.06% for CLCG.
They also come from different issuers: Crossmark and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор