Сравнение CLCG с DARP
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 22.80%.
CLCG
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 5.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLCG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 5.84% | 8.42% |
DARP Grizzle Growth ETF | 22.80% | 24.44% |
Correlation
The correlation between CLCG and DARP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. DARP — Ранг доходности на риск
CLCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение CLCG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCG и DARP
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -30.27% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -8.14% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.64% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 25.76% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 26.61% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 26.61% | -8.90% |
Сравнение комиссий CLCG и DARP
CLCG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и DARP
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DARP в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and DARP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLCG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLCG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.06% for CLCG.
They also come from different issuers: Crossmark and Grizzle. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор