Сравнение CL с FUL
CL (Colgate-Palmolive Company) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 4.39%/yr for FUL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью 7.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CL имеют среднегодовую доходность 4.62%, а акции FUL немного отстают с 4.39%.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
FUL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам CL и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
FUL H.B. Fuller Company | 7.83% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between CL and FUL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
FUL:
$3.53B
CL:
$2.58
FUL:
$2.88
CL:
34.68
FUL:
22.06
CL:
3.48
FUL:
1.02
CL:
496.66
FUL:
1.71
CL:
$20.80B
FUL:
$3.46B
CL:
$12.49B
FUL:
$1.11B
CL:
$3.92B
FUL:
$495.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. FUL — Ранг доходности на риск
CL
FUL
Сравнение CL c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.57 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.77 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и FUL
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -68.25% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -26.97% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -43.45% | +14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -43.45% | +14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -56.29% | +27.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -24.20% | +9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -18.76% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 8.68% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и FUL
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 11.90% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 26.69% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 34.83% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 29.46% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 31.13% | -11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и FUL
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности FUL в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.49% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и FUL
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
CL and FUL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.90%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs FUL's -68.25%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор