Сравнение CL с CHAT
CL (Colgate-Palmolive Company) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, CL returned 6.21%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CL и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
CL
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.14%
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CL и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 8.73% | -10.98% | 16.57% | 1.32% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between CL and CHAT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. CHAT — Ранг доходности на риск
CL
CHAT
Сравнение CL c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.65 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 8.90 | -9.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 26.26 | -26.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 4.72 | -4.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.98 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок CL и CHAT
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -31.34% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -16.28% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -31.34% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.69% | -0.66% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -5.35% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 5.51% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и CHAT
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 6.45%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 11.70% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 24.62% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 30.74% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 29.90% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 29.90% | -10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и CHAT
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
CL and CHAT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор