PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CJP.NEO с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и JPXN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
9.40%20.25%15.63%17.06%-10.33%-0.75%13.17%13.53%-7.65%16.49%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как JPXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPXN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CJP.NEO показывает доходность 9.43%, а JPXN немного ниже – 9.40%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 15.12% против 9.68% соответственно.


CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

JPXN

1 день
2.04%
1 месяц
-2.86%
С начала года
9.40%
6 месяцев
12.15%
1 год
28.87%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Сравнение комиссий CJP.NEO и JPXN

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.


Доходность на риск

CJP.NEO vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина

JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CJP.NEOJPXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.46

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.03

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.25

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

8.37

+4.13

CJP.NEO vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа JPXN равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CJP.NEOJPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.46

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.61

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и JPXN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и JPXN

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JPXN в 2.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.91%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и JPXN

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки JPXN в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и JPXN.


Загрузка...

Показатели просадок


CJP.NEOJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-55.54%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.11%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-33.21%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-33.21%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.51%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-15.14%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.43%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и JPXN

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.73%, в то время как у iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CJP.NEOJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

8.47%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

14.17%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

19.88%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

15.68%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

15.44%

+4.60%