Сравнение CJP.NEO с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
CJP.NEO и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и JPXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и JPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 9.43% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 9.40% | 20.25% | 15.63% | 17.06% | -10.33% | -0.75% | 13.17% | 13.53% | -7.65% | 16.49% |
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как JPXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPXN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CJP.NEO показывает доходность 9.43%, а JPXN немного ниже – 9.40%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 15.12% против 9.68% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 15.12%
JPXN
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.NEO и JPXN
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. JPXN — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
JPXN
Сравнение CJP.NEO c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | JPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.46 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.03 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.25 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 8.37 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.46 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.61 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CJP.NEO и JPXN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и JPXN
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JPXN в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и JPXN
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки JPXN в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и JPXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJP.NEO | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -55.54% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -13.11% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -33.21% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -33.21% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.51% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -15.14% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.43% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и JPXN
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.73%, в то время как у iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 8.47% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.17% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 19.88% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 15.68% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 15.44% | +4.60% |