Сравнение CJP.NEO с JAPN
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both Japan Equities funds. CJP.NEO is passively managed, while JAPN is actively managed. Over the past year, CJP.NEO returned 53.61% vs -14.94% for JAPN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и JAPN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как JAPN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAPN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -10.97%.
CJP.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 15.86%
JAPN
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -11.96%
- 1 год
- -14.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 19.29% | 27.84% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -10.97% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and JAPN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. JAPN — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
JAPN
Сравнение CJP.NEO c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.88 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | -0.64 | +5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | -1.15 | +19.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.79 | +3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.48 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и JAPN
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки JAPN в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -23.54% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -23.54% | +12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.53% | +21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -9.68% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 13.05% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и JAPN
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 2.97%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 6.30% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 15.64% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 18.95% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 19.42% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 19.42% | +0.18% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и JAPN
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и JAPN
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности JAPN в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and JAPN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CJP.NEO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJP.NEO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
They also come from different issuers: iShares and Horizon. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.85% for JAPN.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор