Сравнение CJP.NEO с JAPN
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both Japan Equities funds. CJP.NEO is passively managed, while JAPN is actively managed. Over the past year, CJP.NEO returned 47.64% vs -10.28% for JAPN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и JAPN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как JAPN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAPN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -4.89%.
CJP.NEO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 16.04%
JAPN
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- -4.77%
- С начала года
- -4.89%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 18.16% | 26.28% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -4.89% | 1.04% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and JAPN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. JAPN — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
JAPN
Сравнение CJP.NEO c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJP.NEO | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.93 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | -0.44 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | -0.72 | +16.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и JAPN
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки JAPN в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -23.55% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -23.55% | +12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -16.21% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -10.41% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 14.36% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и JAPN
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 5.90%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.63% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 16.66% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 20.08% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.82% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 19.82% | -0.54% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и JAPN
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и JAPN
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности JAPN в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.19% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and JAPN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CJP.NEO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJP.NEO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
They also come from different issuers: iShares and Horizon. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.85% for JAPN.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор