PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с HEWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).

CJP.NEO и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		11.11%24.27%35.52%33.21%2.42%11.77%8.42%14.85%-7.44%13.74%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как HEWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEWJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 15.12% против 16.19% соответственно.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

HEWJ

1 день
2.59%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.11%
6 месяцев
22.80%
1 год
42.07%
3 года*
31.27%
5 лет*
21.51%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJP

Сравнение комиссий CJP.NEO и HEWJ

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOHEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.74

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.35

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.31

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

11.47

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.74

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и HEWJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и HEWJ

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности HEWJ в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и HEWJ

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки HEWJ в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и HEWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-31.53%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.99%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-20.90%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-31.53%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.49%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-6.68%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.16%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и HEWJ

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 7.73% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.75%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

15.09%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

24.33%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

18.23%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

19.15%

+0.89%