PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CJP.NEO с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как HEWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEWJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 21.32%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 16.04% против 17.16% соответственно.


CJP.NEO

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.49%
6 месяцев
10.80%
С начала года
18.16%
1 год
47.64%
3 года*
28.28%
5 лет*
23.41%
10 лет*
16.04%

HEWJ

1 день
-1.75%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
11.81%
С начала года
21.32%
1 год
50.47%
3 года*
29.97%
5 лет*
24.19%
10 лет*
17.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и HEWJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
18.16%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
21.32%24.30%35.36%32.97%1.66%12.74%7.67%15.81%-7.50%13.25%

Correlation

The correlation between CJP.NEO and HEWJ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.74

The correlation between CJP.NEO and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CJP.NEOHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

5.00

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.00

17.67

-1.66

CJP.NEO vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и HEWJ

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки HEWJ в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и HEWJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CJP.NEOHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-30.59%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.14%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-19.88%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-19.88%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-28.89%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-7.35%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-5.83%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.86%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и HEWJ

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 5.90%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CJP.NEOHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

8.25%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

16.44%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

20.74%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

20.39%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

20.66%

-1.38%

Сравнение комиссий CJP.NEO и HEWJ

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и HEWJ

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HEWJ в 4.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
1.19%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.20%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы


CJP.NEO and HEWJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.

CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.49% for HEWJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор