Сравнение CJP.NEO с HEWJ
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds from iShares - CJP.NEO tracks the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJP.NEO returned 16.04%/yr vs 17.16%/yr for HEWJ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и HEWJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как HEWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEWJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 21.32%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 16.04% против 17.16% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 16.04%
HEWJ
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 21.32%
- 1 год
- 50.47%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 24.19%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 18.16% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 21.32% | 24.30% | 35.36% | 32.97% | 1.66% | 12.74% | 7.67% | 15.81% | -7.50% | 13.25% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and HEWJ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between CJP.NEO and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
HEWJ
Сравнение CJP.NEO c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJP.NEO | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 5.00 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 17.67 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и HEWJ
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки HEWJ в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и HEWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -30.59% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.14% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -19.88% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -19.88% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -28.89% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -7.35% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -5.83% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.86% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и HEWJ
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 5.90%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 8.25% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 16.44% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 20.74% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 20.39% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 20.66% | -1.38% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и HEWJ
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и HEWJ
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HEWJ в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.19% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.20% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and HEWJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.49% for HEWJ.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и HEWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор