PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CJP.NEO с HEWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds from iShares - CJP.NEO tracks the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJP.NEO returned 15.86%/yr vs 16.85%/yr for HEWJ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как HEWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEWJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CJP.NEO показывает доходность 19.29%, а HEWJ немного ниже – 18.37%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 15.86% против 16.85% соответственно.

CJP.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
6.20%
С начала года
19.29%
6 месяцев
21.39%
1 год
53.61%
3 года*
30.45%
5 лет*
22.91%
10 лет*
15.86%

HEWJ

1 день
-3.30%
1 месяц
3.84%
С начала года
18.37%
6 месяцев
19.16%
1 год
52.35%
3 года*
28.72%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		19.29%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		18.37%24.27%35.52%33.21%2.42%11.77%8.42%14.85%-7.44%13.74%

Correlation

The correlation between CJP.NEO and HEWJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.77

The correlation between CJP.NEO and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с XEQT.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с FLJP
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

CJP.NEO vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.76

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.72

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

5.22

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

20.22

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и HEWJ

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки HEWJ в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CJP.NEOHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-29.29%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.08%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-19.93%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-19.93%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-27.76%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.30%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-5.66%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.60%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и HEWJ

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 2.97%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CJP.NEOHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.99%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

14.17%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.06%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

18.33%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

18.82%

+0.78%

Сравнение комиссий CJP.NEO и HEWJ

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и HEWJ

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности HEWJ в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.24%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.38%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

CJP.NEO and HEWJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.

CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.49% for HEWJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор