Сравнение CJP.NEO с GSJY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY).

CJP.NEO и GSJY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и GSJY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	9.43%	30.67%	26.74%	35.03%	3.67%	18.19%	0.18%	13.12%	-17.35%	21.33%
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF	8.49%	20.43%	18.25%	16.55%	-10.17%	-0.50%	11.89%	12.48%	-4.06%	17.51%

Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как GSJY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSJY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции GSJY по среднегодовой доходности: 15.12% против 9.90% соответственно.

CJP.NEO

1 день: 2.35%

1 месяц: -3.54%

С начала года: 9.43%

6 месяцев: 22.11%

1 год: 44.20%

3 года*: 31.16%

5 лет*: 21.18%

10 лет*: 15.12%

GSJY

1 день: 2.43%

1 месяц: -2.27%

С начала года: 8.49%

6 месяцев: 12.13%

1 год: 29.36%

3 года*: 19.08%

5 лет*: 9.78%

10 лет*: 9.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Название символа

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:

CJP.NEO с JAPN.TO CJP.NEO с ZJPN.TO CJP.NEO с VCE.TO CJP.NEO с EWJ CJP.NEO с XEF.TO CJP.NEO с AGF-B.TO CJP.NEO с XEQT.TO

Часто сравнивают с GSJY:

GSJY с DXJS GSJY с EUE.L GSJY с JPM GSJY с ^GSPC GSJY с EWJV GSJY с AMZN GSJY с GSEU

Сравнение комиссий CJP.NEO и GSJY

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.

CJP.NEO

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

GSJY

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CJP.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GSJY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CJP.NEO	GSJY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	1.38	+0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.71	1.91	+0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.28	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.19	2.11	+1.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.50	7.69	+4.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GSJY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CJP.NEO	GSJY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	1.38	+0.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.16	0.61	+0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.64	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.60	-0.17

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и GSJY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и GSJY

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GSJY в 1.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	1.35%	1.48%	1.71%	1.24%	1.96%	1.56%	1.97%	2.42%	2.38%	1.48%	0.97%	0.84%
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF	1.85%	1.99%	1.64%	2.11%	2.13%	1.73%	1.22%	2.79%	3.28%	1.70%	2.09%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и GSJY

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки GSJY в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и GSJY.

Загрузка...

Показатели просадок

	CJP.NEO	GSJY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.36%	-32.53%	-5.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.45%	-14.08%	+0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.86%	-32.53%	+11.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.75%	-32.53%	-5.22%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.16%	-7.92%	+2.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.25%	-7.62%	-3.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.43%	3.73%	-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и GSJY

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.73%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CJP.NEO	GSJY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.73%	9.07%	-1.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.71%	14.94%	-0.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.42%	21.45%	-0.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.34%	16.11%	+2.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.04%	15.50%	+4.54%

Сравнение CJP.NEO с GSJY

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и GSJY

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и GSJY

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

CJP.NEO

GSJY

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CJP.NEO и GSJY

Доходность на риск

CJP.NEO vs. GSJY — Ранг доходности на риск

CJP.NEO

GSJY

Сравнение CJP.NEO c GSJY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CJP.NEO vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и GSJY

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и GSJY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и GSJY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)