Сравнение CJP.NEO с BBJP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP).

CJP.NEO и BBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и BBJP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	8.34%	30.67%	26.74%	35.03%	3.67%	18.19%	0.18%	13.12%	-13.92%
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	7.16%	20.74%	16.70%	17.99%	-11.34%	0.30%	13.47%	13.00%	-11.01%

Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как BBJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBJP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 7.16%.

CJP.NEO

1 день: 1.33%

1 месяц: -0.28%

С начала года: 8.34%

6 месяцев: 21.00%

1 год: 42.31%

3 года*: 30.56%

5 лет*: 20.93%

10 лет*: 15.11%

BBJP

1 день: -1.12%

1 месяц: 0.04%

С начала года: 7.16%

6 месяцев: 10.43%

1 год: 28.54%

3 года*: 18.36%

5 лет*: 9.45%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Название символа

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:

CJP.NEO с JAPN.TO CJP.NEO с ZJPN.TO CJP.NEO с VCE.TO CJP.NEO с EWJ CJP.NEO с XEF.TO CJP.NEO с AGF-B.TO CJP.NEO с XEQT.TO

Часто сравнивают с BBJP:

BBJP с EWJ BBJP с FLJP BBJP с DXJ BBJP с EWJV BBJP с VOO BBJP с DBJP BBJP с BBAX

Сравнение комиссий CJP.NEO и BBJP

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.

CJP.NEO

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

BBJP

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CJP.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BBJP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CJP.NEO	BBJP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.99	1.36	+0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.61	1.91	+0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.27	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.18	2.19	+0.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.35	7.85	+4.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BBJP равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CJP.NEO	BBJP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.99	1.36	+0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.15	0.59	+0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.49	-0.06

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и BBJP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и BBJP

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BBJP в 5.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	1.36%	1.48%	1.71%	1.24%	1.96%	1.56%	1.97%	2.42%	2.38%	1.48%	0.97%	0.84%
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	5.08%	5.37%	2.80%	3.05%	1.52%	2.89%	1.12%	2.31%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и BBJP

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки BBJP в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и BBJP.

Загрузка...

Показатели просадок

	CJP.NEO	BBJP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.36%	-32.66%	-5.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.99%	-13.60%	+2.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.86%	-32.66%	+11.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.75%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.11%	-9.25%	+3.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.25%	-8.61%	-2.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.46%	3.70%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и BBJP

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.25%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CJP.NEO	BBJP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.25%	8.57%	-1.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.57%	14.70%	-0.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.31%	21.16%	+0.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.31%	16.14%	+2.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.02%	16.27%	+3.75%

Сравнение CJP.NEO с BBJP

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и BBJP

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и BBJP

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

CJP.NEO

BBJP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CJP.NEO и BBJP

Доходность на риск

CJP.NEO vs. BBJP — Ранг доходности на риск

CJP.NEO

BBJP

Сравнение CJP.NEO c BBJP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CJP.NEO vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и BBJP

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и BBJP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и BBJP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)