Сравнение CJP.NEO с BBJP
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - CJP.NEO tracks the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CJP.NEO returned 23.41%/yr vs 11.05%/yr for BBJP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и BBJP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как BBJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBJP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 13.51%.
CJP.NEO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 16.04%
BBJP
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и BBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 18.16% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -14.03% |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 13.51% | 20.77% | 16.56% | 17.78% | -12.00% | 1.16% | 12.68% | 13.95% | -11.15% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and BBJP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between CJP.NEO and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. BBJP — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
BBJP
Сравнение CJP.NEO c BBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJP.NEO | BBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.28 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.55 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 8.61 | +7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и BBJP
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки BBJP в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и BBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -27.15% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.61% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -15.46% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -27.15% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -7.49% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -7.02% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.73% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и BBJP
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 5.90%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.39% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 17.08% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 20.91% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.45% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 19.48% | -0.20% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и BBJP
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и BBJP
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BBJP в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 4.84% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.19% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and BBJP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.19% for BBJP.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и BBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор