Сравнение CJP.NEO с BBJP
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - CJP.NEO tracks the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CJP.NEO returned 22.91%/yr vs 11.40%/yr for BBJP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и BBJP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как BBJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBJP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 13.53%.
CJP.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 15.86%
BBJP
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и BBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 19.29% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -13.92% |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 13.53% | 20.74% | 16.70% | 17.99% | -11.34% | 0.30% | 13.47% | 13.00% | -11.01% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and BBJP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between CJP.NEO and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. BBJP — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
BBJP
Сравнение CJP.NEO c BBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | BBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.51 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 8.77 | +9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.69 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.70 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и BBJP
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки BBJP в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и BBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -26.76% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.74% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -14.80% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -26.76% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -7.12% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.64% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и BBJP
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 2.97%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.62% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 14.85% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 18.95% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.32% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.35% | +3.25% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и BBJP
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и BBJP
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BBJP в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 4.80% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and BBJP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.19% for BBJP.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и BBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор