Сравнение CIVVX с SPDW
CIVVX (Causeway International Value Fund) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIVVX returned 10.34%/yr vs 10.64%/yr for SPDW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CIVVX charges 1.10%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности CIVVX и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIVVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 14.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIVVX имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции SPDW немного впереди с 10.64%.
CIVVX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.34%
SPDW
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам CIVVX и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 5.33% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -6.99% | 8.86% | 5.16% | 19.81% | -18.83% | 27.09% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 14.86% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Correlation
The correlation between CIVVX and SPDW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г. | 0.86 |
The correlation between CIVVX and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIVVX vs. SPDW — Ранг доходности на риск
CIVVX
SPDW
Сравнение CIVVX c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIVVX | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.58 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 9.95 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIVVX и SPDW
Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIVVX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -60.02% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -11.55% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -13.53% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -30.21% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -34.98% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -0.99% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -12.89% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.99% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVVX и SPDW
Текущая волатильность для Causeway International Value Fund (CIVVX) составляет 5.92%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIVVX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.86% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 14.23% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 16.51% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.66% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.31% | +2.11% |
Сравнение комиссий CIVVX и SPDW
CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVVX и SPDW
Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности SPDW в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 9.11% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.87% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
CIVVX and SPDW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDW has higher volatility (6.86%) compared to CIVVX (5.92%). In terms of maximum drawdown, CIVVX dropped -61.07% vs SPDW's -60.02%.
SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIVVX и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор