PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVVX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIVVX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Fund (CIVVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIVVX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVVX
Causeway International Value Fund		-4.47%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%27.09%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции CIVVX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.15% соответственно.

CIVVX

1 день
2.77%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
1.70%
1 год
20.18%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.33%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с DFAICIVVX с VTWAX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий CIVVX и PZRIX

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

CIVVX
Causeway International Value Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

CIVVX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVVX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVVXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.67

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.39

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.09

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

14.29

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVVX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVVXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.67

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между CIVVX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и PZRIX

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVVX
Causeway International Value Fund		10.04%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и PZRIX

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIVVXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-43.53%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-10.68%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-30.85%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-43.53%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-5.20%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-9.00%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.45%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и PZRIX

Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIVVXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

5.45%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

8.92%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

14.17%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

15.85%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.02%

+2.22%