Сравнение CIVVX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Fund (CIVVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CIVVX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIVVX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | -4.47% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -6.99% | 8.86% | 5.16% | 19.81% | -18.83% | 27.09% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CIVVX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIVVX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
CIVVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.33%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIVVX и PPYPX
CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
CIVVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
CIVVX
PPYPX
Сравнение CIVVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVVX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.24 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.85 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.83 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 13.07 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.24 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CIVVX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVVX и PPYPX
Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 10.04% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIVVX и PPYPX
Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIVVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -42.48% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -10.21% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -35.65% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -42.48% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -4.08% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.28% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.43% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVVX и PPYPX
Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIVVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 5.49% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 10.15% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 15.41% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 19.61% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.08% | +0.16% |